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Edición escaneo de diferenciales: 04 de Julio 2007 - Número 151


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Cada semana presentamos ejemplos de diferenciales de futuros y oportunidades para ayudarle a ser un trader de diferenciales de futuros más profesional.

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Ejemplo de escaneo de diferenciales de Andy:

Esta semana miramos a SQ07 - SH08.

 

Hoy consideramos un diferencial de calendario: largo agosto 2007 judías de soja y corto marzo 2008 judías de soja (SQ07 – SH08). El diferencial estaba principalmente en un rango lateral en los últimos meses. Después de hacer un suelo extremo el 07 de junio, es spread parece listo para su movimiento estacional ( aproximadamente 29/06 - 09/07 ).

Traders quieren entrar en el spread en MOC ( cierre del mercado del día) . Margen inicial es 270 $. Riesgo sugerido es 250 $ (margen reducido). El inicial objetivo proyectado es 250 $, entonces un movimiento más arriba. Base es estacional ( aproximadamente 29/06 - 09/07 ) y un 1-2-3 suelo.

 


Trades anteriores:

El 26 de junio hemos dicho a nuestros suscriptores de nuestro boletín profesional de spreads y posiciones, Cuaderno del Trader, "considerar entrar en un spread inter mercado LCQ07 - LHQ07 en un valor del spread de 17.35. Margen para este spread es de 882 $ (margen reducido). Riesgo sugerido es de 1000 $. El inicial objetivo proyectado es 1000 $, entonces un movimiento a 20 o más arriba. Base estacional ( aproximadamente 15/06 - 20/07 ) y un gancho de Ross."


 

Aquí es cómo sugerimos la gestión de esta operación:

27/06 sugerido de entrar MOC mañana.
29/06 sugerido mover stop a 17.60. Yo personalmente quitaría unos beneficios de la mesa si es posible. El spread esta negociando en el punto más alto de mayo y nunca sabes que va a pasar.

Para más información sobre nuestro boletín de noticias diario, visite nuestro sitio web de diferenciales de futuros para descubrir más sobre el cuaderno del trader Traders Notebook

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Bocados de trading de Andy Jordan

Pregunta del estudiante: "Andy piensas que la estacionalidad para spread se ha cambiado con los años?"

Andy: Porque mercados cambian estacionalidad también cambia. Cuando miran la estacionalidad siempre hay que mirar diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, comparar estacionalidad en los últimos 15 años con los de los últimos 5 años, y verá si hay cambios importantes. Actualmente puedo ver cambios drásticos en la estacionalidad en el mes cercano del spread, por influencia de los fondos de índices de mercancía. Eso significa cuando busca un spread estacional mejor no utilizar el mes cercano, porque es dónde esta toda la actividad de los fondos de índices para un refinanciamiento, y por lo tanto arruinan la estacionalidad.
 

 

Trading Is a Business by Joe Ross



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Negación de garantias:

La Comisión de trading de futuros ha pedido que le aconsejemos que negociar con diferenciales de futuros es complejo y lleva un alto grado de riesgo. Mientras que hay oportunidades increíbles de formar riqueza, hay también el riesgo de perder aún más que usted invirtió. Por supuesto, eso es igual en la mayoría de negocios en otros ramos industriales. ¡Pero los comerciantes informados son los mejores comerciantes!